英国留学金融工程专业，以帝国理工学院为例选校分析

　　原标题：英国留学金融工程专业，以帝国理工学院为例选校分析

　　英国金融工程介绍：

　　金融工程专业在英国的很多大学里都设置了此专业，英国是世界金融中心，本身有着强大的吸引力来收揽各国学子来英国学习，它融合了数学、计算机和金融学等学科，所以一般由几个学院交叉联合进行授课，知识深度远远领先MBA金融方面的课程，总体上来说是需要学习能力极强的同学努力配合才能完成此专业学习。

　　金融工程的概念有狭义和广义两种。狭义的金融工程主要是指利用先进的数学及通讯工具，在各种现有基本金融产品的基础上，进行不同形式的组合分解，以设计出符合客户需要并具有特定P/L性的新的金融产品。而广义的金融工程则是指一切利用工程化手段来解决金融问题的技术开发，它不仅包括金融产品设计，还包括金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理等各个方面。

　　在很多大学金融工程有着不同的名称：Financial Engineering，Financial Mathematics，Mathematical Finance，Computational Finance，然而无论是叫金融工程，金融数学，数学金融还是计算金融，它们的实质都是一样的——it represents the emerging discipline wherein mathematical tools are used to model financial markets and solve problems in finance，即以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。近年来，由于金融创新层出不穷，金融市场发展得越来越复杂，在以往传统的股票和债券上发展出了期货、期权等一系列新型投资工具，这就是通常所说的金融衍生物。而如何对这些金融衍生物进行定价，是投资银行所面临的一个难题。同时，由于金融投资工具的复杂化，一些基金管理公司越来越感到传统的投资方式难以保持基金的高成长率，他们需要设计出更加高级的投资组合来获得盈利。因此，他们大量需要那些既通晓金融市场又有数学应用能力的复合型人才，而这样的人才在市场上极为稀缺。金融工程就是为了培养这样的人才而产生的。

　　金融工程是一门综合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科，其课程通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课，其课程由于集中于金融领域，所以深度远远超过MBA金融方面的课程，通常包括股票市场分析、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等课程。金融工程硕士的学习时间一般为全日制1年，同MBA一样，是一种职业教育(Professional Education)而非学术研究教育(Academic Research Education)，因此无需撰写硕士论文。其全部课程均围绕金融学的应用展开，具有实用性很强的特点，最适合那些立志于从事金融工作的年轻人。在美国，持有金融工程硕士学位的人才在市场上炙手可热，基本上全部被各大投资银行、基金管理公司、保险公司、风险投资公司所聘用。

　　我能申请金融工程吗？

　　金融工程重点在金融还是工程？

　　金融工程金融数学，Financial Engineeringis a multidisciplinary field involving financial theory， the methods of engineering， the tools of mathematics and the practice of programming. 金融工程是跨学科领域的一门学科，包括金融理论和工程方法，数学工具和编程手段。金融工程被认为是技术在金融中的应用的学科，特别是数学金融和计算金融。

　　可见金融工程是理工科，重点在于工程二字，而非金融二字，所以金融工程是理工科，不是文商科。

　　金融工程的学习方向？

　　我以牛津大学为例，说明金融工程学什么。

　　基础性课程：偏微分方程，概率论，统计（R语言），Matlab编程。

　　核心课程：随机微积分，金融衍生品，数值方法（有线差分法，蒙特卡洛方法，有线元法），统计和金融数据分析的工具。

　　进阶课程：测试方向是必须的，建模方向和数据方向是二选一。建模方向：随机波动率建模，固定收益产品建模，信贷衍生品。

　　数据方向：数据分析，数据挖掘，机器学习。

　　其中比较常见的工具有：matlab，C语言系列，JAVA，最优化，算法的课程。

　　修过高数相关专业其他学科的学生能申请吗？

　　其实不然，比如生物专业属于理科，就不可以申请金融工程。国内大多数院校的商学院的金融专业的学生，会计专业的学生，都不能申请金融工程。对于如上两种情况，我在咨询的时候常常感到很多客户都存在误解。

　　那学生怎样提升自己的背景，才能申请金工金数呢？

　　金融工程对学生在本科期间的选修课程要求很高，最基本的包含数学分析（高等数学）、高等代数（线性代数），概率论与数理统计。很多学校希望你还修过一些高阶课程，这些课程通常指的是数学统计类：常微分方程，随机过程，运筹学，最优化，数值分析，多元统计分析，回归分析，统计推断，时间序列分析，蒙特卡洛模拟。除此之外，最好还修过一两门计算机编程语言。

　　Tips：

　　建议那些本科是商学院金融专业的学生，可以辅修数学、信息科学或者计算机等学科的同学将自己的数理能力补充上去，才能申请金融工程。同样的，如果你本科是学物理的，听起来跟金融工程不相关，但是实际上，你的数学基础优秀，而且具有较强的建模能力，如果你能再参加几段金工金数的实习，让自己表现的对金融工程感兴趣，并且具有这方面的职业规划，你也是能申请金融工程的。

　　英国金融工程专业的申请，选校是否准确，是未来是否能成功拿到OFFER最关键的一环，一般来说，选校准确，未来拿到OFFER的几率绝对在70％以上。

　　英国金融工程专业的选校，你可以从以下几个维度来考量：

　　1、课程介绍：

　　英国大学的课程种类繁多，即使同一专业，也有不同的课程申请方向，因此仔细了解自己所要申请的课程，确定未来申请的专业是否与自己的目标方向一致是非常重要的。

　　你像帝国理工学院的金融工程专业，我们查到两个相关课程方向：数学与金融专业，风险管理与金融工程专业。

　　对于帝国理工数学与金融专业课程，课程描述如下：

　　数学金融学是金融市场的资深实践者每天进行的在数学上具有挑战性的学科。

　　帝国理工大学数学与金融学硕士专业的目的是为你提供你需要进入这一领域的一切实践和最新的研究。为了做到这一点，学校提供的课程有些给予必要的财政和经济背景;另一些提供基础数学的指导(随机分析，偏微分方程等)。

　　科学计算(面向对象的C++编程)是该课程的组成部分。

　　帝国理工大学数学与金融学硕士专业可以是全日制也可是非全日制的。向学生介绍了很多的数学领域的资产定价理论和财务风险管理方法。

　　八门讲座课程中的四门和C++课程是强制性的。剩下的四门课程有广泛的选择范围。

　　在课程结束的之后有一个持续四个月的论文项目。学校将与银行、金融机构、对冲基金、顾问公司或金融业的系统供应商进行联系，并努力为学生安排合适的项目。

　　该项目可能是一个实习，在那里你的工作时间为3个月左右，或一个合作安排，你在大学的工作，并定期访问该公司讨论项目。

　　无论你选择哪条路线，你都会被指派一个学术项目主管，他将是数学系的一名工作人员。

　　1.选修课

　　OPTIonAL MODULES 选修课程：

　　Statistical Methods in Finance 财务统计方法

　　Fixed Income Markets 固定收益市场

　　Advanced Credit Risk Modelling 高级信用风险建模

　　Simulation Methods for Finance 金融模拟方法

　　Lévy Processes: Theory and Applications Lévy过程：理论与应用

　　Advanced Methods in Volatility Modelling 波动建模的高级方法

　　Numerical Methods for Finance 金融数值方法

　　2.必修课

　　CORE MODULES 核心课程

　　Stochastic Processes 随机过程

　　Theory of Finance 金融理论

　　Mathematical Finance: an introduction to Option Pricing Theory 数学金融：期权定价理论导论

　　Computing in C++ I: Programming in C C++：C语言程序设计

　　Advanced Methods in Derivatives Pricing 衍生工具定价的高级方法

　　Quantitative Risk Management 定量风险管理

　　Interest Rate Models 利率模型

　　Computing in C++ II: Object oriented programming C++II：面向对象编程计算

　　帝国理工学院风险管理与金融工程专业，课程描述如下：

　　帝国理工大学的风险管理与金融工程学硕士专业适合于有着良好的数学本科背景和高度善于分析的头脑的应届生，这个一年制的理科硕士专业将使学生具备世界领先的金融公司所使用的先进的风险管理工具与策略。帝国理工学院与职业风险经理国际协会 (PRMIA)有着合作关系，为学生提供参与 PRMIA活动的机会，可以利用他们的资源并且能够享受 PRMIA考试可观的折扣。

　　1.选修课

　　Advanced Corporate Finance 高级企业融资

　　Advanced Financial Statistics 高级金融统计

　　Advanced Investments 高级投资

　　Advanced Options Theory 高级选项理论

　　Computational Finance with C++ 计算金融学与c++

　　Credit risk 信用风险

　　Enterprise Risk Management 企业风险管理

　　Financial Crises: Regulation and Ethics 金融危机:监管和道德规范

　　Fixed-Income securities 固定收益证券

　　International Finance 国际金融

　　International Elective: Macro and Finance for Practitioners 国际选修:宏观与从业人员金融

　　Insurance 保险

　　Numerical Finance 数字金融

　　Private Equity and Venture Capital 私人股本与风险资本

　　Structured Credit and Equity Products 结构性信贷与股票产品

　　Wealth Management and Alternative Investments 财富管理与另类投资

　　Real Estate Investment 房地产投资

　　Topics in Corporate Finance 企业融资课题

　　2.必修课

　　Empirical Finance Methods and Applications 实证金融方法和应用

　　Financial statistics 金融统计数据

　　Financial Engineering 金融工程

　　Investments and Portfolio Management 投资和投资组合管理

　　Risk Management and Valuation 风险管理和评估

　　Stochastic Calculus 随机微积分

　　Visual Basic for Applications (VBA) 视觉化Basic程式语言应用 (VBA)

　　Ethics and Professional Standards in Finance (online module) 金融道德规范和专业标准(在线课程)

　　2、学校背景、平均分、雅思/托福

　　这三项决定你是否被目标院校录取的最关键的因素，对于学校背景已经不能改变，但如果你是大一、大二，恭喜你，你还有时间提高你的GPA，如果你是大三，给你提高的机会并不多了。其实从这三个硬性的成绩，你基本上可以确定你能申请的学校的大概了。

　　以帝国理工学院的数学与金融工程专业课程为例：

　　学术要求：

　　均分要求：拥有正规大学认可的本科学位(四年制)，且平均成绩至少占80％。

　　背景专业要求：

　　等同于英国二级甲荣誉学士学历，物理科学相关或具有很强的数学内容的专业，即学过重点分析、概率论和微分方程等课程。等同于中国211大学均分80％以上，85％以上会更有竞争力。

　　其他特殊要求：无其他特殊要求

　　2.语言要求：

　　雅思：总分6.5，单项：听力：6.0;会线

　　3、其他相关信息：

　　对于英国金融工程专业的选校，课程学制、开学时间、排名、申请费、申请周期等相关信息，我们也进行了集中整理。

　　以帝国理工学院的金融工程专业课程为例：

　　申请费： 75英镑

　　申请周期： 4-8周

　　课程学制：1年

　　开学时间：9月

　　专业排名：38

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